委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究 经济管理出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一，《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括：①对委托投资组合管理的研究现状进行综述，分析了研究存在的问题；②研究VaR约束的委托投资组合管理合同；③基金绩效评价理论与方法；④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析；⑤基金绩效与基金风险的关系研究；⑥基于委托代理理论的资产定价模型；⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。

1绪论

1.1引言

1.2国内外研究现状

2VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究

2.1引言

2.2风险度量方法VaR

2.3条件数学期望

2.4相关假设

2.5不存在风险约束时管理者很优努力水平

2.6存在VaR约束时管理者效用函数

2.7VaR约束对线性契约激励的影响

2.8本章小结

3基金绩效评价

3.1基金绩效评价方法

3.2综合绩效评价模型

3.3实证模型指标体系的设计

4我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析

4.1实证样本的选取和数据来源

4.2投入产出指标计算结果与分析

4.3基金绩效评价结果与分析

4.4我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析

5基金业绩与基金风险的关系研究

5.1引言

5.2资产选择模型

5.3业绩与风险关系

5.4实证假设和数据

5.5实证结果

5.6本章小结

6基于委托代理理论的资产定价模型

6.1相关文献综述

6.2模型假设

6.3模型及其分析

6.4与传统CAPM模型的比较

7基于委托代理的资产定价模型实证研究

7.1数据

7.2方法

7.3获取基准残差

7.4构造投资组合

7.5模型检验

7.6本章小结

参考文献

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